Japan Advanced Technology Investment Co., Ltd. (JATIC)

    ナビゲーション リンクのスキップソフトウェア製品一覧 > 製品 「バックテスト」 (V.2) > 解析機能 > 売買シミュレーション
前のページへ戻る

製品 「バックテスト」 解析機能: マルチスクリーニングによる 「売買シミュレーション」

マルチスクリーニングによる 「売買シミュレーション」 画面: 機能模式図

イメージ拡大


 各部位 (パネル) については、下で詳細に説明します。 これらの 「売買シミュレーション」 全機能を実際に実行するのが、 下のマルチスクリーニングによる 「売買シミュレーション」 画面です。

マルチスクリーニングによる  「売買シミュレーション」 画面

イメージ拡大

ページ先頭へ

マルチスクリーニングによる 「売買シミュレーション」 画面: 基本操作

 マルチスクリーニングによる 「売買シミュレーション」 を実行するための基本操作は、「設定」 部で基本設定を実行した後、 「制御」 部: 売買シミュレーション 「開始」 ボタンをクリック、売買シミュレーションを開始することです。 売買シミュレーションの結果は、「"買い" / "売り" シミュレーション結果」 表示部に表示されます。 なお、売買シミュレーションでの売買・手仕舞い信号の発生は、マルチスクリーニング設定により規定されます。 さらに、手仕舞い信号の発生には、リスク管理での設定も考慮されます。

 なお、売買シミュレーションには、① 一般モード、② チェックモード、の2つの動作モードがあります。 チェックモードは、制御部で、"チェックモード" がチェックされている場合に動作します。 以下、「設定」 部 と 「制御」 部について説明します。

1) 「設定」 部

 「1) マルチスクリーニング設定」 欄で、売買・手仕舞い信号発生に利用する2つのマルチスクリーニング設定 (「マルチスクリーニング設定」 画面で作成したマルチスクリーニング設定ファイル名) を指定します。

 本欄上部の 「買い」 / 「売り手仕舞い」 では、「買い」 信号、及び 「売り手仕舞い」 信号を発生させるためのマルチスクリーニング設定を指定します。本欄下部部の 「売り」 / 「買い手仕舞い」 では、「売り」 信号、 及び 「買い手仕舞い」 信号を発生させるためのマルチスクリーニング設定を指定します。

  指定されたファイル名は、ファイル名欄に表示されます。なお、「読み込み」 ボタンでマルチスクリーニング設定ファイル名の指定、「編集」 ボタンで指定されたファイルの編集が可能です。

 「2) 売買適用銘柄」 指定欄では、売買シミュレーションに適用するべき銘柄を指定します。 指定法は3種類あり、個別銘柄 / 一括 / バスケット売買、のどれかを選択します。"個別銘柄" が選択された場合は、銘柄コードを入力し、 "一括" が選択された場合は、全銘柄グループ / 東証一部 / 東証二部 / 東証マザーズ / JASDAQ / 全て、のどれかを 選択します。チェックモードは、"個別銘柄" 、または "バスケット売買" が選択されている場合のみ動作します。 "バスケット売買" は、「バックテスト」 (V.2) の新機能です。詳細は、次ページ (「バックテスト」) Version 2 の新機能 でご参照ください。

 「3) 売買期間」 設定欄は、バックテスト売買シミュレーションの期間を定義する欄で、 直近 / 任意の2つの選択が出来ます。データベースには、東証一部、二部、マザーズ、 及びジャスダック上場全銘柄の過去17年間の株価データが蓄積されています。足数は日足限定です。

 「4) 売買条件」 設定欄は、「買い」・「売り」 共通のバックテスト売買条件を設定します:

  • 取引種類: ① 「買い」 のみ、② 「売り」 のみ、③ 「買い」・「売り」 両方、のどれかを選択します。
  • 投資金額初期値
  • 売買単位: 各売買に利用する金額。"固定" は常に初期投資額、"上乗せ" は売買時点での持ち金全て、を意味します。
  • 単元株考慮: 各銘柄で異なる売買可能な株数を考慮するか、しないかの選択をします。
  • リスク管理: バックテストで考慮すべきリスク管理設定を、「リスク管理」 画面で作成したファイルの指定で実行します。 「読み込み」 ボタンでファイル名の指定、「編集」 ボタンで指定されたファイルの編集が可能です。
  • 売買手数料: 手数料を考慮するかどうかを選択します。「適用」 を選択した場合、手数料を "売買額定率" にするか、"手数料テーブル" を使用し計算するかの選択をします。手数料テーブルは、「メンテナンス」 画面で作成・編集が可能です。 「読み込み」 ボタンで手数料ファイル名の指定、「編集」 ボタンで指定されたファイルの編集が可能です。

2) 「制御」 部

 売買シミュレーションは、、「制御」 部: 売買シミュレーション 「開始」 ボタンで開始し、「中断」 ボタンで中断します。 中断された場合でも、それまでの結果が 「"買い" / "売り" シミュレーション結果」 表示部に表示されます。

ページ先頭へ

マルチスクリーニングによる 「売買シミュレーション」 画面: 「結果表示」 部

「利益率上位銘柄表」 画面
「利益率上位銘柄表」画面

イメージ拡大

 「買い」 のシミュレーション結果は、「"買い" シミュレーション結果」 表示部、 「売り」 のシミュレーション結果は、「"売り" シミュレーション結果」 表示部に、それぞれ表示されます。 どちらの表示部も、同じ形式のため、以下、「"買い" シミュレーション結果」 表示部についてのみ説明します。

 結果は下記5項目に分類できます (詳細は上の 「売買シミュレーション」 画面参照):

  • 結果概要: 売買数 (全、利益、損失)、純利益、パフォーマンス、利益率 (全、利益売買、損失売買)、利益率標準偏差。
  • 銘柄別利益率: 「表示」 ボタンを押すと、右の 「利益率上位銘柄表」 画面が表示されます。
  • 利益・損失確率詳細: 利益率に応じた獲得確率を表示します。
  • 指定 (範囲) 利益確率: 設定範囲欄に利益率の範囲を入力し、「計算」 ボタンをクリックすると、 指定範囲での売買数と、獲得可能な利益確率を表示します。
  • 利益率分布曲線: グラフに様々な操作をしたい場合、「グラフ操作」 ボタンををクリックします。 これにより、「利益率分布曲線」 画面が開くので、この画面で各操作が可能となります。

ページ先頭へ

マルチスクリーニングによる 「売買シミュレーション」 画面: チェックモード機能

「チェック・モード」 画面
「チェック・モード」画面

イメージ拡大

 「設定」 部 「2) 売買適用銘柄」 指定欄で "個別銘柄" が選択され、 制御部 「チェックモード」 がチェックされている状態で、売買シミュレーション 「開始」 ボタンを押すと、 チェックモードに入り、右に示すような 「チェックモード」 画面が表示されます。

 チェックモードでは、バックテスト売買シミュレーション期間内での全ての売買状況が表示されます。 また、図表内をクリックすることにより、その位置に応じた日付の株価、及び指標の値が表示されます。 またクリックしたまま位置を変えるとその範囲で図表が拡大されます。元に戻すにはルーラーの左端 (x 軸)、 または左上 (y 軸) をクリックします。

 売買表の行を選択しますと、その行の売買開始日がチャート上にカーソル表示されます。 またチャート上の売買開始 / 手仕舞い日をクリックすると、相当する売買行が選択されます。

ページ先頭へ

前ページへ

次ページへ

前のページへ戻る