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ソフトウェア製品 「バックテスト」 解析機能: Version 2 の新機能

「解析機能」 での新機能概要

 「バックテスト」 (V.2) で新規導入された最も重要な機能は、売買シミュレーションでのバスケット売買への対応です。 この機能は、下記のように対応されています:

「売買シミュレーション」 画面

 マルチスクリーニングによる 「売買シミュレーション」 に、バスケット取引きを付け加えました。 これにより、バスケット売買のシミュレーションが可能になり、バスケット取引での売買条件、売買銘柄組み合わせ等の最適化が実行できます。

 バスケット売買は、売買適用銘柄の1項目として選択できます。この項目が選択されると、 「バスケット売買」 条件ファイルの選択と編集が可能になります。条件ファイルは、 「バスケット売買条件」 設定画面で表示・編集され、 バスケット売買条件、及びバスケット売買銘柄を定義します。

 ここでは解析機能の1つである、「売買シミュレーション」 画面で実行される、 バスケット売買シミュレーションについて概要を説明します。

 この画面での 「売買シミュレーション設定」 部: 「2) 売買適用銘柄」 部で "バスケット売買" を選択すると、 「条件ファイル」 表示部、【読み込み】 ボタン、【編集】 ボタンが設定可能になります。バスケット取引は、 「条件ファイル」 表示部に表示されているファイルで定義された条件 (次項参照) で実行されます。 結果は、① 「売買シミュレーション」 画面 "シミュレーション結果部"、 ② 「利益率上位 100 銘柄」 画面、 ③ 「チェックモード」 画面、の3つの画面に表示されます (次々項参照)。

【注意】: 本来、バスケット取引は、インデックス指標先物との裁定取引を意味することが多いのですが、 ここでは、インデックス指標から売買信号を得る銘柄バスケットの売買と定義しております。

「バスケット売買条件」 設定画面

 バスケット売買 「条件ファイル」 は、下の「バスケット売買条件」 設定画面で表示・編集されます。 この画面で下記5項の条件、及び取引銘柄を設定します:

  • 売買基準のためのインデックス指標の決定: 日経平均、TOPIX、JASDAQ のどれか1つを選択します。
  • 単元株の考慮: シミュレーション目的により、「非適用」、「適用」 のどちらかを選択します。
  • 投資金額初期値: 投資金額初期値を設定します。
  • 1取引最大投資額: 1バスケット取引最大投資額値を設定します。選択は、① 投資金額初期値、② 取引時の持ち金、③ 設定値、 のどれか1つを選択します。③ 項が選択された場合はその値を規定します。
  • 売買銘柄と売買株数の特定: 単元株考慮 「非適用」 の場合は、売買株数は投資金額比率と解釈されます。

 なお、「バスケット売買条件」 設定画面の 「銘柄コード」 欄にコードを入力し、【銘柄情報】 ボタンをクリックすると、 「銘柄情報」 画面が表示されます。


「バスケット売買条件」 設定画面
「バスケット売買条件」 設定画面

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バスケット売買での 「結果表示」 部

バスケット売買での 「利益率上位銘柄表」 画面
バスケット売買での「利益率上位銘柄表」画面

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バスケット売買での 「チェックモード」 画面
バスケット売買での「チェックモード」画面

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 バスケット売買でのシミュレーション結果は、「売買シミュレーション」 画面での 売買適用銘柄で、「個別銘柄」 または 「一括」 を選択した場合と同様に、① 「売買シミュレーション」 画面 "シミュレーション結果部"、 ② 「利益率上位 100 銘柄」 画面、③ 「チェックモード」 画面、の3つの画面に表示されます。 それらについては前ページ 「売買シミュレーション」 で説明されているため、ここでは上記説明と異なるところだけ 項目に分けて説明します:

① 「売買シミュレーション」 画面

 「バスケット売買」 が選択された場合、「個別銘柄」 / 「一括」 での項目: "純利益 (1銘柄平均)"、"パフォーマンス (同上)" は、 それぞれ、"純利益"、"パフォーマンス" と表示変更されます。

② 「利益率上位 100 銘柄」 画面

 表示内容は、「個別銘柄」または「一括」を選択した場合と同様です。ただし「一括」を選択した場合には、 各銘柄がパフォーマンス順にソートされていますが、「バスケット売買」の場合、「バスケット売買条件」ファイルで 定義されている "順位" 順に表示されます。

③ 「チェックモード」 画面

 表示内容は、「個別銘柄」 を選択した場合と同様です。ただし 「個別銘柄」 を選択した場合には、 項目: "買い / 売り価格(円)"、"手仕舞い価格(円)" には、各銘柄の取引価格が表示されているのにたいして、 「バスケット売買」 が選択されている場合は、この欄には1バスケット売買での全取引額が表示されます。

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